Мы все ошибались! В названии Саксония-Анхальт склоняются обе части. В смысле, надо говорить — в Саксонии-Анхальте Вот пруф от Института русского языка. Но при этом все равно — в Шлезвиг-Гольштейне (и в Баден-Вюртемберге, и в Рейнланд-Пфальце). Фуф, будем исправляться: лучше поздно, чем никогда! @casadeutsch