В январе 1919 года княгиня Ольга Палей замерзала в своем красивом дворце в Царском Селе. Укутавшись в шубу, она лежала в полной темноте и не могла уснуть. Вдруг перед собой увидела прозрачный силуэт фигуры ее мужа – Великого Князя Павла Александровича, который находился в заключении в Петропавловской крепости. «Я убит», — сказал Великий Князь, и видение исчезло. Ольга Палей поняла, что всё кончено, что ради спасения своих дочерей она должна покинуть Россию! Этот эпизод описан в «Воспоминаниях о России» Ольги Палей