MarketScreen

#мвф Страны, которые должны МВФ как земля колхозу А ведь когда-то и мы там были. В этом порочном списочке. И все дружно радовались и поздравляли друг друга, после того, как в очередных вечерних новостях объявляли об очередном одобренном транше от МВФ. Значит, живём. Ад и Израиль. /me перекрестился MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#манипули Вдогонку Нет, понятно, что дело не только в прямых связях. Которые бьются не то что даже на раз-два. Просто это, как сейчас любят говорить, красный флаг, который сразу же привлекает внимание. ЦБ использует серьезные алгоритмы, выявляющие зависимые сделки. Дальше пограничные случаи рассматриваются под мелкоскопом. К примеру, регулярные «контрагентские» сношения в стакане между счетами конкретного юрлица и счетами другого лица будут автоматически выявлены. Да, родственных и юридических связей может и не быть. Но вы уже будете на контроле. Особенно, если других сделок у одного из контрагентов не особо много или нет совсем. Особенно, если заявки выставляются в близкое время. А уже если с одного IP, то вообще классика. В общем, много чего к носу могут подтянут. А потом предложат обосновать экономический характер операций. Но, конечно, случай интересный. Мы привыкли к тому, что манипуляция – это что-то такое прям серьезное. Как там написано в законодательстве: в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Здесь же работа велась с наиболее ликвидными инструментами фондового рынка. И существенно там что-то отклонить силами одной УК вряд ли возможно. Другой вопрос, что понятие «существенно» – оно субъективное. Как в моём примере – отклонили цену с определённым умыслом? Умысел установили? То-то и оно. Интересно бы было посмотреть конкретные сделки. Скорее всего работа шла не в рамках основных сессий. MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

​​#манипуляция Выявленны очередные манипули Под зоркий глаз Банка России попали управляшка ООО «Кинетик Капитал» и её директор и учредитель Соломахин Вадим Альбертович. История стара как мир. Между данным обществом, которое осуществляет управление ЗПИФами, и Вадимом Альбертовичем в 1 квартале 2026 осуществлялись операции с финансовыми инструментами. Вадим Альбертович по своему личному брокерскому счёту осуществлял покупку (продажу) бумаг по рыночной цене. А затем выставлял заявки на совершение обратной сделки по цене выше или ниже. Тут всё нормально. Стандартно. Претензий нет. Затем Вадим Альбертович брал брокерский счет управляшки и с него выставлял встречные заявки в объёмах, необходимых для достижения ценового уровня, соответствующего заявкам, выставленным по его личному брокерскому счету. Тут сложно с первого взгляда, но важно! Сейчас объясню. Цимес ситуации в том, что Вадим Альбертович, судя по всему далеко не дурак, правильно понимал, что работать с неликвидом нельзя. Такое сразу привлечет внимание. Покупать какую-то херню, в которой десять сделок за год, а затем впихивать своей управляшке втридорога – такое себе занятие. И он решил торговать Сбером, Совкомбанком, Сургутнефтегазом и даже ОФЗ! Сразу вопрос - а чего там наторгуешь? Там же ликвидность такая, что на пароход хватит. Таки да. Но таки не надо забывать, что в руках у Вадима Альбертовича мощный инструмент в виде управляющей компании. А неё активы. Короче, дальше прям на пальцах объясняю. Для этого всё внимание на картинку. Это биржевой стакан Сбера сейчас. Он нам для примера. ВА (Вадим Альбертович) покупает со своего счёта 10 000 акций Сбера по 286,93 на сумму 2869300 ₽ ВА выставляет заявку на продажу 10 000 акций за 287,01 ₽. И допустим, на этом уровне в стакане стоят уже не 2 100 акций, а 12 100 (вместе с объёмом от ВА). Чтобы его заявка на продажу сработала, нужно, чтобы кто-то скупил весь объём, который стоит ниже, т.е. 56 469 + 10 000 = 66 469 акций. Они все по разной цене. Но общая сумма выйдет – 19 936 696,33 ₽. ВА открывает брокерский счет своей личной управляшки, субсчёт какого-нибудь ЗПИФ и херачит заявку на покупку 66 469 акций Сбера по цене 287,01 ₽. Денег-то у управляшки в управлении много. Это заявка сметает весь объем перед личной заявкой ВА и заодно и его заявку. ВА продает 10 000 акций Сбера по цене 287,01 своей управляшке и получает 2 870 100 ₽. Гешефт Вадима Альбертовича составил 800 ₽. Немного? Но это же лишь пример. Объемы-то мы не знаем. Я лишь объясняю суть бизнеса. Главное, что на голом месте. Главное, что без достойной поддержки брокерского счету управляшки, цена могла бы и не дойти до заявки ВА. Но Вадим Альбертович сделал манипули, и цена дошла. У Вадима Альбертовича профит, а что там с позицией управляшки? Да какая разница? Кто это заметит! Никто бы и не заметил. И не замечал 120 сделок. Кроме алгоритмов ЦБ. ЦБ говорит, что по итогу Общество получило убыток в этих сделках. А вообще, конечно, тема еще та. Смотрите, вот вы хозяин УК. Вашей УК в рамках её рабочего процесса надо купить условно акций Сбера на 100 000 000 ₽. Ну и перед этим вы, как натуральный Вадим Альбертович, покупаете этот самый Сбер на свои (сколько своих хватит), выставляете продажу повыше, и жахаете уже в соответствии с рабочим процессом со счёта УК. И все довольны. УК закупила в соответствии с регламентом. Вы заработали на пивко. Узнают что-то об этом клиенты УК? Нет. Если только ЦБ не расскажет. Знаете, вот в уголовных делах очень много палятся на телефонах (разговоры, переписки). При этом все всё понимают, но стабильно влетают. А в деле рыночных манипуль все с постоянным упорством влетают на родственных и прямых деловых связях. Ну зачем ты со своего счета-то делаешь? Поди еще аттестат ФСФР есть. MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#графики Итак, ответы. Тут всё просто. Это часть графика цены акций компании Amazon на логарифмической шкале. Поэтому визуальное ощущение отношений не совпадает с цифрами. Стоило ли там покупать? Там нет, ибо угадать экстремумы мы еще не в состоянии. Хотя там, действительно был лой на всю последующую историю. А вот на свечах 1 и 2 вполне. На свече 1 кончился индикатор TMi, который рассчитывает размах направленных движений (зеленая кривая). А свеча 2 пробила уровень (красный), который визуализирует условный стоп-лосс, в рамках ценового движения – индикатор Levels, построенный на основе классической теории тренда. Белый – это уровень-антогонист. Трейлит восходящее движение. С того самого лоя в 2001 году. До сих пор трейлит! Вход на свече 2 сейчас бы дал 30 000%. Неплохой инструментарий для долгосрочного инвестора. Кстати, то грандиозное падение – это кризис доткомов. А на второй картинке классическая шкала. MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#доброеутро Сегодня В России: Завершается прием заявок для отбора особо значимых проектов (ОЗП), которые претендуют на грантовое софинансирование, предоставляемое Российским фондом развития информационных технологий. Согласно новым правилам, ОЗП, основанные на российских ИИ-технологиях, могут претендовать на грант в размере до 80% от общей стоимости проекта (вместо 50%). Глава МИД РФ С.Лавров посетит Тегеран, где запланированы переговоры с министром иностранных дел Ирана. Должность генерального директора ООО "ВУШ", управляющего бизнесом сервиса кикшеринга Whoosh в России, займет бывший топ-менеджер BlaBlaCar Алексей Скоробогатов. ****************************** Платные проекты: Sponsr | Boosty Мы на интернет-площадках: Дзен, Пикабу, АфтерШок, ВК, Смарт-Лаб MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#графики В западных трейдерских интернетах загадали «загадку», а стоит ли покупать на этом падении в -95% от хаёв. Сразу возник встречный еврейский вопрос – а с чего ли там -95%? Чуть больше половины. Очевидно же. Ответ, а точнее два, в следующем посте (после утренних новостей). MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#офз Как цена ОФЗ тянется к номиналу перед гашением Исследование погашенных выпусков ОФЗ-ПД серий 25ххх и 26хх Что вообще для инвесторов облигация? Это объект инвестирования. Объектов инвестирования много. Помимо облигаций это могут быть акции, паи, депозиты и др. И вот именно с депозитами часто сравнивают облигации. Пытаются понять, что же лучше. У депозитов с хорошими ставками извечная беда – много ограничительных условий. Нельзя довносить, проценты в конце срока, нельзя снимать. Всё это очень неудобно. Есть у тебя депозит на год, и вдруг через 10 месяцев срочно понадобились деньги? А там уже накапало 10%. Всё коту под хвост. Есть ли варианты? Есть. В сегодняшней статье на Sponsr и Boosty я проверил все погашенные облигации, ценовые данные по которым были доступны и в более-менее нормальном состоянии. Цель – выявить время до даты гашения, за которое облигация начинает свой неумолимый путь к номиналу. И чем подобное поведение полезно для нас? MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#торговля #грааль В поисках грааля, часть 10. Две МА и «зона охлаждения», скелет АТС, виды оптимизации в МТ5 В прошлой статье цикла я в качестве торговых сигналов брал пересечение двух скользящих средних друг с другом. Напомню, лучший результат на оптимизационном окне показали две самые близкие МА – 4 и 6. Прибыль за месяц – 9,38% с просадкой 2,66%. Сегодня (на Sponsr / Boosty) я добавлю в качестве фильтра сигналов на вход «зону охлаждения», дабы сократить большое количество сделок. Также познакомлю читателя со «скелетом» автоматизированной торговой системы, который у нас постепенно выстраивается. Расскажу про особенности разных видов оптимизации в тестере торгового терминала МетаТрейдер 5. Мы вместе, словно асфальтовый каток, медленно, но верно катимся в сторону рыночного грааля. MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#миграция Как похорошела Гишпания за последние 30 лет Данная инфографика показывает нам изменение в структуре испанского общества. В 1996 году доля испанского населения, родившегося непосредственно в Испании, составляла 97,31%. В 2026 году цифра изменилась – 79,33%. Существеннее всех просела Майорка. А вот в провинции Бадахос изменений практически не произошло. Что тут можно сказать? Сюда бы наложить карту «экономического развития» испанских регионов. Дело-то в общем нехитрое в этих миграциях. Едут туда, где хорошо. Где богато. Поэтому и на родных просторах не стоит удивляться понаехавшим со стран СНГ. Другой вопрос, что этот вопрос (миграционный) не стоит пускать на самотёк. И контролировать. Но как-то так. MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

​​#общество — А как переводится «How are you»? — «Как дела» или «как поживаешь». — А им что, всем интересно, как у меня дела? — Не-а, не интересно. — А чего тогда спрашивают? — Просто так. Здесь вообще всё просто так, кроме денег. Улыбка — самый популярный в Америке способ поприветствовать соседа 45% домовладельцев улыбаются при встрече с незнакомцами, а 40% предпочитают поздороваться словами. Если же домовладельцы узнают человека, но не знают его лично, 51% из них улыбаются, а 49% — здороваются словесно. «Большинство людей не останавливаются, чтобы поговорить с каждым встречным соседом, но улыбка, взмах руки или короткое приветствие помогают сделать повседневное общение более дружелюбным, — отмечает Дэрил Фэрвезер, главный экономист компании Redfin. — Домовладельцы, как правило, стремятся налаживать такие небольшие контакты, поскольку часто рассчитывают прожить в своем районе долгое время. Дружеские отношения с соседями не только поднимают настроение здесь и сейчас, но и могут стать своего рода инвестицией в будущее: например, когда вам понадобится одолжить снегоуборщик или пикап». 8% докопаются до тебя, даже если тебя не знают. MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#иис Старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса "Московской биржи" Борис Блохин на линии: Инвесторы стали активнее открывать индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3) на фоне ожидаемого увеличения минимального срока их ведения для получения налоговых льгот с 5 до 6 лет Мы видим ускорение открытий индивидуальных инвестиционных счетов в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обычно основной пик открытий - это конец и начало года, декабрь и январь. Сейчас мы видим, что рост начался раньше, чем в прошлом году А всё почему? Потому что MarketScreen вот тут напомнил. Ну и еще раз напоминаю – открывайте! Можно даже парочку. У разных брокеров. MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#аналитики Там ЦБ опубликовал результаты регулярного макроэкономического опроса аналитиков. В котором помимо крупнейших банков и инвестиционных домов участвуют 4 телеграм-канала. Вот так сидишь себе на диване, ведёшь канальчик за кружкой кофе, выдаешь макроэкономические прогнозы. Да-да, конечно, завидую. Ведь я же не аналитик Что интересного? Да ничего. В подобных опросах завсегда радует диапазон прогнозов. Это вот то широкое светлое поле. К примеру, на конец декабря 2026 аналитики видят валютный курс долл./руб. от 79,3 до 84. А на конец 2029 – от 80 до 115,2. Цена нефти для налогообложения размахнулась от 49 до 69 в следующем году. Я бы еще писал, кто чего напрогнозировал. Пусть идут в бой с этим, как его? С открытым забралом. MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#недвижимость А вы знаете, какие наиболее востребованные зарубежные направления у российских покупателей недвижимости (зарубежной)? По данным NF GROUP, в 3 квартале 2026 первой и второе место за ОАЭ и Таиландом. Как и в 1 полугодии. А вот третью ступень пьедестала заняла Грузия. Тут надо отметить, что основной интерес для российских покупателей представляют объекты, которые используются для проживания по время отпуска и для сдачи в аренду в остальное время. И всё, собственно, понятно. Кроме страны, славящейся харканием в суп туристам. Очевидно, и у этого есть свои ценители. Маврикий интересный. Заметил, что последнее время очень много появилось соответствующих роликов на могучем. MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#инфляция #познавательное Изменение цен на различные товары и услуги в США сентябрь 2026 к сентябрю 2025 Под термином fuel oil обычно понимают топочный мазут, который используется для выработки тепла, в частности для отопления жилых и коммерческих помещений. Ну а gasoline – это бензин всех типов. Управление энергетической информации США в термин distillate fuel oil закладывает общую классификацию, к которой относятся дизельное топливо и топочное топливо (мазут). Ну, короче, коснулось всех. И дома греть, и машину заправлять, и на самолётах летать. Индекс потребительских цен за год вырос на 3,7%. MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

Сегодня В России Банк России опубликует информационно-аналитические комментарии об инфляции в регионах. ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" опубликует операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2026 года. Банк "Санкт-Петербург" планирует опубликовать финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2026 года. Последний день перед закрытием реестра акционеров МКПАО "МД Медикал Груп" (управляет сетью клиник "Мать и дитя") для получения дивидендов за I полугодие 2026 года. ****************************** Платные проекты: Sponsr | Boosty Мы на интернет-площадках: Дзен, Пикабу, АфтерШок, ВК, Смарт-Лаб MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#облигация #нсо Тут появился (и скоро превратится в тыкву) шанс урвать себе оближек богоподобной Новосибирской области. Идет приём поручений на участие в доразмещении облигационного выпуска 34027. На рынке он чуть менее года – с 18.11.2025. Ставка фиксированная – 15,1%. Имеется амортизация. В 8 купон (16.10.2027) будет погашено 10% номинала, 10, 11, 12 – по 15% и в 14,15,16 купоны еще по 15%. Полное гашение – 13.10.2029. Купон - ежеквартальный. Приём заявок завершается сегодня в 13:50 мск. Доразмещение планируется ниже номинала. Минималка – 98% (+НКД). Какой будет итог – зависит от сбора заявок. Но если допустить, что 98%, то тогда ваша купонная доходность составит 15,36%. Это не самая доходная муниципальная облига. Но из любви к искусству Новосибирской области – мало ли. Недавно размещенный томский выпуск 34079 даёт 16,4% с ежемесячным купоном. Правда, он торгуется уже выше номинала. Вчера закрылся по 1002,8 ₽. MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#инфляция А здесь представлен разрез по субъектам лучшей в мире Федерации. Годовой прирост инфляции в сентябре. Лучше всех выступила Москва с результатом чуть выше 4%. Печальнее всех – Севастополь и Крым – 14%. Ну там топливо хорошо дало. MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#инфляция Перед вами ежемесячное обновление распределений ценовых приростов и цен на отдельные товары. Измеряется в процентах к декабрю 2021 года. Индекс потребительских цен, т.е. общая инфляция, за это время подрос на ~46,5%. Остальное видите на картинке. Про гречку я вам говорил! Еще не поздно. Потом будете продавать возле входа у магазина, подмигивая, со скидочкой. Источник: Банк России MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#тревожность В своём последнем бюллетене «О чём говорят тренды» Банк России показал результаты опроса Фонда Общественное Мнение про настроения окружающих. Сам вопрос звучал следующим образом: «Какое настроение, по Вашему мнению, преобладает сегодня среди Ваших родных, друзей, коллег, знакомых – спокойное или тревожное?» В общем, сильнейший перекос в сторону тревожности, наблюдавшийся летом, к концу сентября спал. Но сейчас тревожность снова чутка стала преобладать над спокойствием. Эй, Вы! Тревожные! Хватит, блин. Вы чего нервничаете всю дорогу? Вы гуляйте что ли ежедневно. По часу. И тревожность снимет, и здоровье улучшит. Без вас всё решат. MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

​​#капитализация На прошлой неделе зампред ЦБ Владимир Чистюхин сообщил, что с планами по доведению капитализации отечественного фондового рынка до уровня 66% ВВП к 2030 году беда. Говорит, что считали-считали с Минфином, а не получается. Говорит, нужны колоссальные выходы на рынок (IPO). Но такое упирается в спрос. К примеру, IPO ДОМ.РФ составило ~30 млрд ₽. А хорошо бы, по словам Чистюхина, выходить по 300 или по 500 млрд ₽. Давайте посмотрим. По данным Мосбиржи, рыночная капитализация акций компаний по итогам 3 квартала 2026 года составила 43,76 трлн ₽. Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 года от Минэкономразвития РФ, номинальный ВВП в 2026 году составит 235 млрд ₽. Таким образом, если допустить, что за последний квартал фондовый рынок не вырастет, наш показатель доли капитализации в ВВП составит печальные 18,62%. Это минимальное значение с 2011 года. В прошлом году показатель составил 24,6%. Чтобы вот прямо сейчас достичь плановых показателей, капитализация должна увеличится в 3,5 раз до 155 трлн ₽. «Какую печальную картину вы нарисовали» Таки да. С одной стороны. С другой? С другой, после падения 2008 года отечественный рынок вырос в 3,6 раз за 2,5 года. После 2014 года подобный рост занял чуть более 7 лет. Действительно, задача сложная. Сейчас лишь 10 компаний имеют капитализацию свыше 1 трлн ₽. Их суммарная капитализация составляет 27,3 трлн ₽. Больше половины общей. Вернемся к спросу. На 1 июля 2026 у сограждан на руках наличной валюты 25,8 трлн ₽. Депозитов на 76,5 трлн ₽, из которых срочных 49,5 трлн ₽. В общем, одними физиками тут проблему не решить (вроде как). Хотя привлекать их надо и будут. Средства эти постараются любыми силами тащить в рынок. Не всё напрямую. А через те же ПИФы (но не денежного рынка) и через страховые и пенсионные продукты. Понятно, что рост капитализации сам по себе не линеен по отношению к перетекшим в рынок деньгам. Ибо напрямую зависит от цены. А цена может разгонятся хоть на тонком, хоть не очень рынке. При удачном стечении обстоятельств, всё это будет нарастать, словно снежный ком. Рост рынка, особенно если он будет активно пиариться со стороны государственного и не только информационного сектора, немедленно обеспечит приток денег граждан и иных организаций. А приток в свою очередь будет еще сильнее разгонять цены, которые эту самую капитализацию и формируют. Ведь капитализация – это количество выпущенных акций, умноженное на цену. Понимаете? Без IPO один из сомножителей постоянен. И капитализация формируется только ценой. К примеру, цена акций Сбера (крупнейшая по капитализации компания РФ) с октября 2022 по июнь 2024 выросла в 3,4 раза. Если какая-то госструктура выходит на IPO и собирает условные 500 млрд ₽, а потом за год цена её акций вырастает на 100%, то это прибавит к рыночной капитализации не 500 млрд, а 1 триллион. И этот триллион – это не триллион новых денег, пришедших на рынок. Тот же ДОМ.РФ разместился по 1750 ₽. Общий размер составил 31,7 млрд ₽. А тут внимание! Вот Чистюхин говорит о том, что IPO ДОМ.РФ составил ~30 млрд ₽ (31,7). Но! Эти именно то, что ушло в рынок. А вот капитализация компании при цене размещения составила 314,8 млрд ₽! При историческом максимуме 2468,3, показанном в июне 2026, капитализация достигла значения в 444 млрд ₽! Это о чём? О том, что тот самый спрос, который необходим для хороших IPO, он не линеен к капитализации. Выпуск в рынок 5% акций компании, которые будут оценены в 50 млрд ₽ (чуть больше ДОМ.РФ), дадут прирост рыночной капитализации на 1 трлн ₽. А согласитесь, собрать 50 млрд денег на рныке – это не то же самое, что 1 трлн. Да, рынок не очень любит малый free-float, но надо искать баланс. Но то, что исполнение указа Президента РФ будет сопровождаться мощнейшим ростом фондового рынка – факт. И неотвратимая как восход солнца победа Империи над приспешниками Хаоса даст такой импульс, что только успевай заносить. MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max