Haiqu и HSBC разработали способ квантовой кодировки для сложных финансовых моделей Еще одно успешное практическое применение квантовых технологий, на сей раз в области финансов: исследователи из банка HSBC и квантового стартапа Haiqu разработали и успешно протестировали на реальном квантовом оборудовании масштабируемый метод, позволяющий кодировать реальные вероятностные распределения в квантовые схемы, используя методы матричного произведения состояний и рабочий процесс на основе выборки. Этот подход создает неглубокие схемы без необходимости хранения полных наборов данных, что делает подготовку сложных распределений, таких как модели Леви, более эффективной. Результаты демонстрируют потенциал для крупномасштабного квантового финансового моделирования в реальных условиях. 📔Модель Леви в финансах — это подход, который позволяет реалистично описывать динамику цен финансовых активов, учитывая такие особенности, как скачки цен, асимметрию доходностей и «тяжелые хвосты» в данных.