ИнфоПовод

📋 РЕЕСТР КРИТЕРИЕВ РИСКА — RF Macro Outlook AI 35 индикаторов кризисного сценария (горизонт 6 мес.) ⚡ ТРИГГЕРЫ-«ЧЁРНЫЕ ЛЕБЕДИ» (срабатывание = экстренный режим) 40 очков Форс-мажор государственного масштаба ↳ kremlin.ru / rg.ru: военное положение, мобилизация, ЧП, переворот 24 очков Реструктуризация внутреннего долга (ОФЗ) ↳ Минфин: принудительный обмен, перенос купонов/погашений 20 очков Банковские каникулы по решению ЦБ ↳ cbr.ru: приостановка межбанковских расчётов 15 очков Внеплановое экстренное повышение ключевой ставки ↳ cbr.ru: внеплановое заседание + повышение (прецедент: 28.02.2022) 15 очков Приостановка торгов на Мосбирже ↳ moex.com: остановка >1 рабочего дня (прецедент: март 2022) 🔴 СИСТЕМНЫЙ БАНКОВСКИЙ СТРЕСС 12 очков Санация/временная администрация крупного банка ↳ cbr.ru: официальное начало процедуры 12 очков Массовый отток вкладов физлиц (>3% за месяц) ↳ ЦБ «Обзор банковского сектора» 9 очков Отзыв лицензии у крупного банка / серия отзывов ↳ cbr.ru: официальные сообщения ЦБ 9 очков Сбой платёжной инфраструктуры (СБП/карты/клиринг) ↳ НСПК / ЦБ / крупные банки: системные перебои 10 очков Рост объёмов РЕПО с ЦБ в 3+ раза от среднего ↳ cbr.ru / операции открытого рынка 10 очков Аномальный спред наличного курса USD/EUR >15% к ЦБ ↳ Топ-5 банков: Сбер, ВТБ, Газпромбанк, Альфа, Т-Банк 10 очков Экстренные действия ЦБ по финстабильности вне календаря ↳ cbr.ru: внеплановые меры/заявления 7 очков Аномальный спред ставок вкладов над ключевой (>5 п.п.) ↳ banki.ru: топ-20 банков, 5+ рабочих дней 6 очков Рост M0 (наличные) >5% за месяц + сокращение депозитов ↳ ЦБ / денежная база 8 очков Системный рост NPL банковского сектора (>8% или +2 п.п./квартал) ↳ ЦБ «Обзор банковского сектора» (ежемесячно) 📋 РЫНОК ГОСДОЛГА И МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА 7 очков Стресс аукционов ОФЗ: провалы/рост доходностей ↳ Минфин / Мосбиржа 7 очков Стресс межбанка: RUONIA устойчиво выше ключевой ↳ cbr.ru / RUONIA 9 очков Шоковое ослабление рубля + двухкурсовость ↳ ЦБ / ММВБ / банки 6 очков Резкое углубление инверсии кривой ОФЗ (+3 п.п. за 10 дней) ↳ cbr.ru / Мосбиржа 6 очков Экстренные поправки в бюджет (рост дефицита/заимствований) ↳ Минфин / Государственная Дума 7 очков Ускорение инфляции / срыв дезинфляции ↳ Росстат / ЦБ 🏠 РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9 очков Новые жёсткие валютные ограничения (не продление старых) ↳ ЦБ / Правительство: новые меры, ограничивающие переводы/покупку валюты 8 очков Волна корпоративных дефолтов/реструктуризаций ↳ Мосбиржа / Интерфакс / Cbonds: несколько секторов 8 очков Новые санкции с реальным эффектом на платежи/экспорт ↳ EU Consilium / OFAC: введены, не обсуждаются 5 очков Рост просрочки/стресс потребкредитования ↳ ЦБ / НБКИ / банки: карты, МФО, кредиты нас. 5 очков Стресс ипотеки/недвижимости ↳ ЦБ / ДОМ.РФ / Росреестр: выдачи, просрочка, застройщики 5 очков Ухудшение рынка труда (безработица/сокращения) ↳ Росстат: несколько секторов/регионов 5 очков Финстресс регионов: секвестры, кассовые разрывы ↳ Минфин РФ / региональные бюджеты 5 очков Задолженность по зарплате: рост, несколько отраслей ↳ Росстат / Роструд 5 очков Ухудшение внешней торговли: падение выручки/расчётов ↳ ЦБ платёжный баланс / ФТС 8 очков Негативный шок по нефти Urals / рост дисконта / флот ↳ Аргус / Platts / CREA 📈 ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ 6 очков Рост банкротств физлиц >30 000/мес или +40% г/г ×2 мес. ↳ Федресурс (fedresurs.ru) 6 очков Падение грузооборота РЖД >8% г/г ×2 мес. ↳ rzd.ru (ежемесячно) 3 очков Реальные розничные продажи −5% г/г ×2 мес. ↳ Росстат 3 очков Промпроизводство (ИПП) −3% г/г ×3 мес. ↳ Росстат Максимально возможный счёт: 330 очков 🬊 RF Macro Outlook AI | @money_alert_ai